Stochastic Oscillator (STO) ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

stochastic oscillator (sto) indicator
1411

 

Stochastic kd indicator

Stochastic Oscillator (STO) ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane เป็น indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways รวมทั้งการลงทุนหรือเก็งกำไรในระยะสั้น หลักการทำงานของ STO คือ จะเคลื่อนไหวตาม momentum ของราคา (ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม หรือปริมาณการซื้อ-ขาย) ซึ่งโดยปกติ การเปลี่ยนทิศทางของ momentum นั้น จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของราคา  ฉนั้น STO จึงใช้บอกสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

  • พยากรณ์การกลับตัวของ momentum (Predict Momentum Reversal)
  • บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
  • บอกจุด ซื้อ-ขาย

1. ทำนายการกลับตัวของ momentum (Predict Momentum Reversal) ประกอบด้วย 

  •  ทำนายการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)
  •  ทำนายการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)

ตัวอย่าง ทำนายการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)

STO-Bearish-Divergence

ตัวอย่าง ทำนายกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)

STO-Bullish-Divergence

2. บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)

2.1 บอกภาวะการซื้อที่มากเกินไป (OverBought identification) ภาวะที่ซื้อมากเกินไป คืออุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought เมื่อ %K > 80 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super overbought เมื่อ %K > 90

STO-OverBought-identification

2.2 บอกภาวะการขายที่มากเกินไป (Oversold identification) ภาวะขายที่มากเกินไป คืออุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold เมื่อ %K < 20 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super oversold เมื่อ %K < 10

STO-Oversold-identification

3. บอกจุด ซื้อ-ขาย (Entry & Exit identification)

การนำ indicator STO มาเป็นสัญญาณบอก การซื้อหรือขายนั้น สามารถแยกได้ดังนี้คือ

  •  ซื้อเมื่อเส้น %K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20 
    ขายเมื่อเส้น %K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80
  • ซื้อเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D และขายเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่า %D
  • หาจังหวะการซื้อหรือขายจากการเกิด Bullish & Bearish Divergence 

3.1 ซื้อเมื่อเส้น %K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20 และ ขายเมื่อเส้น %K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80

STO-for-tell-buy-or-sell

3.2 ซื้อเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือ %D และขายเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่า %D

STO-for-tell-buy-or-sell-more

3.3 หาจังหวะการซื้อหรือขายจากการเกิด Bullish & Bearish Divergence

ตัวอย่าง จังหวะการขายจาก Bearish Divergence (การกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง)

STO-Bearish-Divergence-for-sell-ok

ตัวอย่าง จังหวะการซื้อจาก Bullish Divergence (การกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น)

STO-Bullish-Divergence-for-buy

ข้อที่ควรคำนึงจากการนำ STO มาใช้
1. Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ใช้เป็นสัญญาณซื้อ-ขายได้ดี (แม่นยำ) ก็ต้องเมื่อตลาดเป็น Sideway (ตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม) เนื่องจากตลาดมีการแกว่งตัวขึ้นลงไปมา

2. ถ้าเป็นตลาดขาขึ้น (Uptrend) STO จะให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย 

 3. ถ้าเป็นตลาดขาลง (Downtrend)  STO จะให้สัญญาณขายได้ดีกว่าสัญญาณซื้อ 
4. ความแม่นยำของ Bullish & Bearish Divergence นั้น จำเป็นต้องดูแนวโน้มประกอบด้วย

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 rating, 5 votes)
Stochastic Oscillator (STO) ประโยชน์และการนำไปใช้งานLoading...